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| 多项选择题 |
◎下列关于证券的投资组合的说法正确的是（ ）。 A两种证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应就越强 B.两种完全正相关证券的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线 C.多种证券的投资组合，其有效集为多条曲线，这些曲线落在一个平面上 D.多种证券的投资组合，其机会集为多条曲线，这些曲线落在一个平面上 |
| 【正确答案】 ABD |
| 【答案解析】 根据教材130－131页内容可知，A、B、D的说法正确，C的说法不正确。多种证券的投资组合，其有效集为一条曲线，这个曲线位于机会集的顶部。 |
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